Forex Spot Futures Arbitrage

Spot - Futures Arbitrage Hallo alle. Das ist meine erste Post. Es ist etwas lang, aber ich weiß nicht, wie man es auf kleinere Beiträge zu brechen, also bitte geduldig. - Ive hat viel über potenzielle Arbitrage-Chancen gehabt und stieß auf diese: EURUSD Spot-Preis: 1.3265 (Any Forex Broker) EURUSD Futures Preis: 1.3235 (CMEGROUP) (um im März 2009 zu begleichen) Theres ein Preisunterschied von 30 Pips. Angeblich konvergieren beide Preise zum Zeitpunkt der Abwicklung des Futures-Kontrakts. Also, wenn ich die EURUSD mit jedem Broker kurz schließe und lange der EURUSD-Futures-Kontrakt auf CMEGROUP, wenn die Preise zum Zeitpunkt der Abwicklung zusammenlaufen, wird die Differenz von 30 Pips für einen Gewinn ausgeschaltet. Diskont für die Broker-Spreads, die etwa 25 Pips werden würde. Eines der quotProbleme, die ich sehe, sind Rollover-Raten. Angenommen, ich beginne den Handel heute und lasse die Positionen bis März geöffnet, ich glaube, ich muss Rollover-Raten auf einer der Positionen bezahlen. Aber am Ende des Semesters sollten sich Rollover-Kosten und Erträge gegenseitig aufheben, weil ich zwei entgegengesetzte Positionen auf der gleichen Währung habe. Richtig Auch neben den Rollover-Raten, ein anderes Problem sehe ich Margin-Anrufe. Sagen Sie den Spot Preis bewegt sich auf 1.3275. Das ist ein 10-Pip-Verlust auf der Short-Position. Unter der Annahme, dass die Spanne zwischen dem Spot - und Futures-Kontrakt etwa gleich bleibt, sollte der Futures-Preis 10 Pips auf 1,3245 ​​umsteigen, was mir einen 10-Pip-Profit bringt, der den Verlust auf der Short-Position kompensiert. ABER, da die Positionen auf verschiedenen Konten laufen, wenn sich der Markt ungünstig bewegt (sprachen 3 Monate wilde Schaukeln), kann eine der Positionen zusätzliche Mittel aus meiner eigenen Tasche erfordern (die sich aus dem Ertrag der anderen Position erholen sollte) ) Auch bei diesen Rückschlägen scheint dies fast zu gut, um meiner Meinung nach wahr zu sein. Insgesamt ist eine Rendite von etwa 10 auf 3 Monate (1000 Kaution pro Konto bei 100: 1 Hebelwirkung bedeutet im Grunde bedeutet, im Jahr 2000 für einen Gewinn von 200). 3 Rückkehr monatlich ist eigentlich ziemlich gut. Dies könnte Ihnen in nur 10 Jahren 12.000 in 500.000 werden. Was ist mir nicht so schlimm. Was fehlt mir, das ist etwas, das ich hier überblicke. Hat irgendjemand hier jemals darüber nachgedacht oder ist eigentlich die Durchführung dieser Art von Handel Was ist der versteckte Fang Im Overlook Ursprünglich Posted by davidsk5 Ein verbreitet, um mit fX zu betrachten ist die EFT für die Währung zu verkaufen und kaufen Sie die Stelle. Ex: verkaufe fxa (etf für Aud) und kaufe die Aud. Sie versetzen, nie auslaufen, und Sie erhalten Interesse an beiden. Aud ist derzeit rund 3-4 und Ihr Verkaufssaldo zahlt Interesse mit einigen Brokern. So verkaufen Sie 100k von FXA und kaufen 100k AUD. Ich habe es nicht gehandelt, aber könnte eine große Arbeit sein, vor allem, wenn Sie Hebelwirkung von Ihrem Makler bekommen. Ich bin in den USA, also wo ich den Rat mache. Ich vermute, du redest über den Kauf der ETF und kurzfristig AUDUSD. Wenn ja, wirst du nicht auf beiden Seiten empfangen. Sie bezahlen tatsächlich kurz. John Forman, PhD Autor - Trading FAQs. The Essentials of TradingHow zu Arbitrage der Forex-Markt 8211 Vier echte Beispiele Was ist Arbitrage Arbitrage ist eine Handelsstrategie, die Milliarden von Dollar gemacht hat, sowie verantwortlich für einige der größten finanziellen Zusammenbrüche aller Zeiten. Was ist diese wichtige Technik und wie funktioniert es Das ist es, was ich in diesem Stück zu erklären versuche. Abbildung 1: Spread Lücken in Broker Zitate Kopie forexop Ein Excel-Rechner ist unten zur Verfügung gestellt, so dass Sie die Beispiele in diesem Artikel ausprobieren können. Arbitrage und Value Trading sind nicht die gleichen Arbitrage ist die Technik der Ausnutzung von Ineffizienzen in Asset Pricing. Wenn ein Markt unterbewertet und einer überbewertet ist, schafft der Arbitrageur ein System von Trades, das einen Gewinn aus der Anomalie erzwingen wird. Bei der Verständigung dieser Strategie ist es wichtig, zwischen Arbitrage und Handel auf Bewertung zu unterscheiden. Sie werden oft hören, dass die Leute sagen, dass, wenn eine Sicherheit unterbewertet oder überbewertet ist, kann ein Arbitrageur es kaufen oder verkaufen und damit hoffen, zu profitieren, wenn der Preis wieder auf den fairen Wert zurückkehrt. Das Schlüsselwort hier ist Hoffnung. Das ist nicht wahres Arbitrage. Kauf eines unterbewerteten Vermögenswertes oder Verkauf eines überbewerteten ist Werthandel. Der wahre Arbitrage-Händler nimmt kein Marktrisiko ein. Er strukturiert eine Reihe von Trades, die einen risikolosen Gewinn garantieren, was auch immer der Markt danach macht. Arbitrage Beispiel Nehmen Sie dieses einfache Beispiel. Angenommen, ein identischer Sicherheitshandel findet an zwei verschiedenen Orten, London und Tokio statt. Aus Gründen der Einfachheit, sagen wir seine eine Aktie, aber es ist nicht wirklich wichtig. Die folgende Tabelle zeigt einen Schnappschuss der Preisangaben aus den beiden Quellen. Bei jedem Zecken sehen wir einen Preis, der von jedem zitiert wird. Um 8:05:02 sieht der Arbitrageur, dass es eine Divergenz zwischen den beiden Zitaten gibt. London zitiert einen höheren Preis und Tokio den niedrigeren Preis. Der Unterschied beträgt 10 Cent. Zu dieser Zeit tritt der Trader zwei Aufträge ein, eine zu kaufen und eine zu verkaufen. Er verkauft das hohe Zitat und kauft das niedrige Zitat. Weil der Arbitrageur denselben Betrag der gleichen Sicherheit gekauft und verkauft hat, hat er theoretisch kein Marktrisiko. Er hat eine Preisdiskrepanz eingesperrt, die er sich entschließen will, einen risikolosen Profit zu verwirklichen. Jetzt wird er warten, bis die Preise wieder in Synchronisation kommen und die beiden Trades schließen. Dies geschieht um 8:05:05. Er kehrt aus den beiden Positionen zurück und der endgültige Gewinn ist 1 weniger seine Handelsgebühren. Nicht ein riesiger Gewinn, aber es dauerte nur drei Sekunden und beinhaltete kein Preisrisiko. Arbitrage ist ein bisschen wie Pennies pflücken. Die Möglichkeiten sind sehr klein. Aus diesem Grund hast du entweder es groß oder oft? Vor den Tagen der computerisierten Märkte und der Zitierung waren diese Arten von Arbitrage-Möglichkeiten sehr verbreitet. Die meisten Banken hätten ein paar Arb-Trader, die gerade so etwas machen. Rechner Werkzeug Kopie forexop Cross-Broker Arbitrage Arbitrage zwischen Broker-Händler ist wahrscheinlich die einfachste und am meisten zugängliche Form der Arbitrage zu Einzelhandel FX Händler. Um diese Technik zu verwenden, benötigen Sie mindestens zwei separate Broker-Konten und idealerweise einige Software, um die Anführungszeichen zu überwachen und Sie zu benachrichtigen, wenn es eine Diskrepanz zwischen Ihren Preis-Feeds gibt. Sie können auch Software verwenden, um Ihre Feeds für arbitrageable Chancen zu testen. Der Handel hat das Potenzial, langfristig einen Cashflow zu generieren. Diese ebook erklärt Schritt für Schritt, wie Sie Ihre eigene Trading-Strategie zu erstellen. Es erklärt die Grundlagen zu fortgeschrittenen Konzepten wie Hedging und Arbitrage. Der komplette Führer zu einer erfolgreichen Trading-Strategie. Ein Mainstream-Broker-Dealer will immer mit dem FX Interbank-Markt zitieren. In der Praxis wird das nicht immer passieren. Varianten können aus einigen Gründen kommen: Timing Unterschiede, Software, Positionierung, sowie verschiedene Zitate zwischen Preisherstellern. Denken Sie daran, Devisen ist ein vielfältiger, nicht-zentraler Markt. Es gibt immer Unterschiede zwischen Anführungszeichen, je nachdem, wer diesen Markt macht. Verzögerte Zitate: Wenn ein Makler zitiert kurzfristig von dem breiteren Markt abweichen, kann ein Händler Arbitrage diese Ereignisse. Dies ermöglicht einen risikofreien Gewinn. In der Tat gibt es Herausforderungen. Mehr dazu später. Schauen wir uns ein Beispiel an. Die folgende Tabelle zeigt zwei Broker-Feeds für EURUSD. Nachdem beide Zitate verfügbar sind, sieht der Arbitrager um 01:00:01, dass es eine Diskrepanz gibt. Er kauft sofort das untere Zitat und verkauft das höhere Zitat. Wenn die Zitate eine Sekunde später wieder synchronisieren, schließt er seine Trades ab und macht einen Nettogewinn von sechs Pips nach Spreads. Bei der Schiedsgerichtsbarkeit ist es entscheidend, die Spread - oder sonstigen Handelskosten zu berücksichtigen. Das heißt, Sie müssen in der Lage sein, hoch zu kaufen und niedrig zu verkaufen. Im obigen Beispiel, wenn Broker A 1.30381.3048 zitiert hatte und die Ausbreitung auf 10 Pips erweitert hätte, hätte dies die Arbitrage unrentabel gemacht. Das Ergebnis wäre: Einstieg: Kauf 1 Los von A 1.3048 Verkaufe 1 Los bis B 1.3048 Exit Handel: Verkaufe 1 Los zu A 1.3049 Kaufen 1 Los von B 1.3053 In der Tat, das ist, was viele Makler tun. In schnell bewegten Märkten, wenn Anführungszeichen nicht in perfekter Synchronisation sind, werden Spreads weit aufgelöst. Einige Broker werden sogar den Handel einfrieren, oder die Trades müssen mehrere Requests durchlaufen, bevor die Ausführung stattfindet. Zu welcher Zeit hat sich der Markt umgekehrt. Spread-Bereich zwischen zwei Broker-Zitate Manchmal sind dies bewusste Verfahren, um Arbitrage zu vereiteln, wenn Anführungszeichen ausgeschaltet sind. Der Grund ist einfach. Makler können massive Verluste auslösen, wenn sie in Volumen verlegt werden. Arbitraging Währung Futures Überall, wo Sie eine finanzielle Vermögenswert aus etwas anderes abgeleitet haben, haben Sie die Möglichkeit der Preisgestaltung Diskrepanzen. Das würde Arbitrage erlauben. Der FX-Futures-Markt ist ein solches Beispiel. Angenommen, wir haben die folgenden Zitate: GBPUSD Kassakurs 1.45 12-Monats-GBPUSD Futures-Kontrakt Trades bei 1,44 12-Monats-Zinsen auf USD ist 1,5 12-Monats-Zinsen auf GBP ist 3 Eine finanzielle Zukunft ist ein Vertrag zur Umrechnung einer Währung in einem Zeit in der Zukunft, zu einem vereinbarten Preis. Angenommen, die Kontraktgröße beträgt 1.000 Einheiten. Wenn Sie heute einen GBPUSD-Vertrag kaufen, erhalten Sie in zwölf Monaten 1.000 und geben 1.440 im Gegenzug. Der Arbitrageur denkt, der Preis des Futures-Kontraktes ist zu hoch. Wenn er einen Vertrag verkauft, muss er GBP 1.000 in 12-monatiger Zeit zu liefern, und im Gegenzug erhalten wir USD 1.440. Er tut die folgenden Berechnungen: Um 1.000 zu liefern, muss der Arbitrageur 970.45 jetzt für 12 Monate bezahlen 3. Er kann in US-Dollar den Betrag, 1407,15 bei 1,5 Zinsen ausleihen. Er kann dies auf 970,45 umgerechnet werden. Die Kosten der Transaktion betragen 1407,15 21,27, 12-Monats-Zinsen 1,5 (1 428,41). Der oben genannte Deal würde einen synthetischen Futures-Kontrakt schaffen, der 1.000 bis 1428.41 in 12-monatiger Zeit umwandeln würde. Die Kosten sind heute USD 1.428.41. Daraus weiß er, dass der 12-Monats-Futures-Preis wirklich 1.4284 sein sollte. Das Marktzitat ist zu hoch. Er macht den folgenden Handel: Verkaufe einen Futures-Kontrakt 1.44. Erstellen Sie die synthetischen Futures-Deal wie oben Am Ende der 12 Monate, unter dem Vertrag liefert er die 1.000 und erhält 1.440. Mit dem Geld bezahlt er sein Darlehen von 1407.15, plus 21.27 Zinsen. Er macht einen risikolosen Gewinn von: USD 1.440 USD 1.428.41 USD 11.59 Beachten Sie, dass der Arbitrageur überhaupt kein Marktrisiko einnahm. Es gab kein Wechselkursrisiko, und es gab kein Zinsrisiko. Der Deal war unabhängig von beiden und der Trader wusste den Profit von Anfang an. Die Cashflows sind im nachfolgenden Diagramm dargestellt (Abbildung 3). Cash Flows in typischen Futures Arbitrage Deal Value Trade Alternativen Wenn man den Futures-Kontrakt überbewertet hat, konnte ein Value Trader einfach einen Vertrag erhalten, der darauf hofft, dass er zum Fair Value konvergiert. Das wäre aber kein Arbitrage. Ohne Absicherung. Der Händler hat Wechselkursrisiken. Und da der Mißerfolg im Vergleich zur 12-Monats-Wechselkursvolatilität winzig war, wäre die Chance, davon zu profitieren, klein. Als Hedge hätte der Werthändiger einen Vertrag im Spotmarkt gekauft. Aber das wäre auch riskant, weil er dann Änderungen der Zinssätze ausgesetzt wäre, weil Spotkontrakte nächtlich zu den vorherrschenden Zinssätzen überführt werden. So wäre die Wahrscheinlichkeit, dass der Nicht-Arb-Trader von dieser Diskrepanz profitieren könnte, eher auf Glück als auf irgendetwas anderes gerichtet, während der Arbitrageur in der Lage war, einen garantierten Gewinn bei der Eröffnung des Dealings einzuschließen. Cross-Währung Arbitrage Trading Text Bücher immer über Cross-Währung Arbitrage sprechen, auch als Dreieck Arbitrage. Doch die Chancen dieser Art von Gelegenheit kommen, viel weniger in der Lage, davon zu profitieren sind entfernt. Mit dreieckiger Arbitrage ist es das Ziel, Diskrepanzen in den Kreuzraten verschiedener Währungspaare zu nutzen. Angenommen, wir haben: Broker A EURUSD 1.3000 GBPUSD 1.6000 Das bedeutet, dass wir den Cross-Rate haben sollten: GBPEUR 1.6000 1.3000 1.2308 Angenommen, Broker B zitiert GBPEUR bei 1.2288. Von oben hat der Arbitrageur den folgenden Handel: Kaufen 1.2288 EUR 1.3002151.2288 USD von Broker A Kaufen 1 GBP 1.2288 EUR von Broker B Verkaufen 1 GBP 1,6 USD an Broker A Sein Gewinn ist 1,6 USD 8211 1,3 x 1,2288 USD .00256 USD Of Natürlich hätte der Arbitrageur in Wirklichkeit seine Dealgrößen erhöht. Wenn er Standard-Lose betreibt, wäre sein Gewinn 100.000 x .00256 oder 256. Die Cashflows sind in Abbildung 4 dargestellt. In der Praxis würden die meisten Broker-Spreads total alle winzigen Anomalien in Anführungszeichen aufnehmen. Zweitens ist die Geschwindigkeit der Ausführung auf den meisten Plattformen zu langsam. Cash Flows in Dreieck Arbitrage Deal Elektronische Märkte Reduzieren Preis Anomalien Arbitrage spielt eine entscheidende Rolle bei der Effizienz der Märkte. Die Geschäfte in sich selbst haben die Wirkung der konvergierenden Preise. Dadurch werden Lücken verschwinden, so dass die Chancen der risikofreien Gewinne beseitigt werden. Im Laufe der Jahre werden die Finanzmärkte aufgrund von Computerisierung und Konnektivität immer effizienter. Infolgedessen sind Arbitrage-Chancen weniger und schwerer zu nutzen. Bei vielen Banken ist der Arbitrage-Handel nun komplett computergesteuert. Die Software scannt die Märkte kontinuierlich auf der Suche nach Preis-Ineffizienzen, auf denen zu handeln. Für den gewöhnlichen Händler macht dies die Ausnutzung der ausbeuterischen Arbitrage noch härter. Heutzutage, wenn sie auftauchen, neigen die Arbitrage-Gewinnspannen dazu, Wafer dünn zu sein. Sie müssen hohe Mengen oder viel Hebel nutzen, die beide das Risiko erhöhen, dass etwas außer Kontrolle gerät. Der Zusammenbruch von Hedgefonds, LTCM ist ein klassisches Beispiel dafür, wo Arbitrage und Hebelwirkung schrecklich falsch gehen können. Beware Brokers Who Ban Arbitraging Einige Broker verbieten Kunden von Arbitraging insgesamt, vor allem, wenn es gegen sie ist. Überprüfen Sie immer ihre Bedingungen. Hüten Sie sich, weil einige Makler sogar noch einmal Ihre Trades testen, um zu überprüfen, ob Ihre Gewinne mit Anomalien in ihren Zitaten zusammenfallen. Das Verbot der Schiedsgerichtsbarkeit ist meiner Meinung nach kurzsichtig. Eine keine Arbitrage-Klausel zu sehen, sollte rote Fahnen über den betreffenden Makler aufwerfen. Arbitrage ist einer der Dreh - und Angelpunkte eines fairen und offenen Finanzsystems. Ohne die Androhung von Arbitraging haben Makler-Händler keinen Grund, Zitate fair zu halten. Arbitrageurs sind die Spieler, die die Märkte effizienter machen. Ohne sie können sich die Klienten in einem Markt durchsetzen. Die folgende Excel-Arbeitsmappe enthält einen Arbitrage-Rechner für die obigen Beispiele. Herausforderungen für die Arbitrage Trader Arbitraging kann eine rentable Risikostrategie sein, wenn sie richtig eingesetzt wird. Bevor Sie rauschen und auf der Suche nach Arbitrage-Möglichkeiten sind, gibt es ein paar wichtige Punkte zu beachten. Liquiditäts-Discount-Prämien Bei der Prüfung eines Arbitrage-Handels ist sicherzustellen, dass die Preisanomalie nicht auf eine sehr unterschiedliche Liquiditätsstufe zurückgeht. Die Preise können in weniger liquiden Märkten rechnen, aber das ist aus einem Grund. Sie können Ihren Handel nicht an Ihrem gewünschten Ausgangspunkt abwickeln. In diesem Fall ist die Preisdifferenz ein Liquiditätsrabatt, keine Anomalie. Ausführungsgeschwindigkeit Herausforderung Arbitrage Chancen oft erfordern schnelle Ausführung. Wenn Ihre Plattform ist langsam oder wenn Sie langsam in den Handel sind, kann es Ihre Strategie zu behindern. Erfolgreiche Arb-Händler verwenden Software, weil es viele Wiederholungsprüfungen und Berechnungen gibt. Lendingborrowing-Kosten Fortgeschrittene Arbitrage-Strategien erfordern oft eine Kreditvergabe oder Kreditaufnahme in nahezu risikofreien Raten. Aber sobald Gebühren hinzugefügt werden, können Händler außerhalb von Banken nicht leihen oder leihen an irgendwo in der Nähe von risikofreien Raten. Das macht viele Arbitrage-Chancen ungültig. Spreads und Handelskosten Immer Faktor für alle Handelskosten von Anfang an. EBook-Wert für die klassischen Trading-Strategien gesetzt: Grid Trading, Scalping und Carry Trading. Alle ebooks enthalten bearbeitete Beispiele mit klaren Erklärungen. Lernen Sie, die Fallstricke zu vermeiden, die die meisten neuen Händler fallen. WIE WAS IHNEN LESEN Verbinden Sie 11.000 anderen Händlern und abonnieren Sie den Forexops Newsletter. Es ist frei zu verbinden und youll erhalten Updates direkt zu Ihrem Posteingang. Fügen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unten. Warum die meisten Trend Line Strategien Fail Trends sind alles über Timing. Zeit sie richtig können Sie potenziell einen starken Umzug auf dem Markt zu erfassen. Spread Trading und wie man es funktioniert Wenn Sie sich wiederholen die gleichen Trades Tag-in und Tag-out und viele aktive Händler tun. Day Trading Volume Breakouts Diese Strategie funktioniert durch die Erkennung von Ausbrüchen in EURUSD zu Zeiten, in denen das Volumen stark zunimmt. Gewöhnlich. Die verschwimmende Kerzenständer Handel 8211 Wie zuverlässig ist es Sie können gesehen haben, gibt es unzählige Artikel im Web erklären Engulfing Strategien sind ein sicheres. Keltner Channel Breakout-Strategie Der klassische Weg, den Keltner-Kanal zu tauschen, ist, den Markt zu betreten, wenn der Preis über - oder unterschreitet. Momentum Day Trading-Strategie mit Candle Patterns Diese Impulsstrategie ist sehr einfach. Alles was Sie brauchen ist die Bollinger Bands Indikator und zu. Warum ändernde Märkte sind, wo das echte Geld gemacht wird Alle ernsthaften Geldmanager wissen, dass das intelligente Geld nicht gemacht wird, wenn der Markt stabil ist, aber wann. Hi Steve Gleichgewicht des Brokers haben, um das gleiche im Demo-Konto funktioniert es gut in echten Konto mein schnell Broker Demo-Kontostand ist groß und echtes Konto langsam Broker ist Gleichgewicht ist klein es nicht öffnen die Trades wie früher, wenn ich war mit beiden Demo-Account Geschwindigkeit ist das gleiche nicht viel Unterschied Danke für den Kommentar. Es gibt einen separaten Artikel über Unterschiede zwischen Demo-Konten und Live-und Konten, die etwas davon erklären könnte. Forexoplearningdemo-Konten-und-Umstellung Arb kann mit Einzelhandelsmaklern durchgeführt werden, aber es wird immer seltener und seltener. Füge in die Regeln der Nicht-Scalping und es wird sogar schwer zu tun. Sie können es mit nur einem Konto tun, aber es bedeutet, den ganzen Tag oder zumindest um die Zeiten der Volatilität zu warten. Sie sehen auf die Lag und geben Sie, aber Sie benötigen ein zweites Konto zu decken, wenn Preis Rebounds. So sperren Sie Ihren Gewinn in diesem anderen Konto ein, während Sie Ihren Anfangshandel länger als die nicht scalping Periode mit Ihrem ersten Vermittler halten können. Das war vor ein paar Jahren sehr profitabel, ich meine Tausende von Prozent pro Jahr, aber jetzt viel härter. Es lohnt sich immer, ein Auge zu behalten, aber ich denke, Rückkehr wird auf 50 pro Jahr für die meisten Menschen begrenzt werden und da Sie oft mit Maklern arbeiten, die vielleicht nicht sein können, diplomatisch setzen, die besten, können Sie nicht gewinnen Gewinne durch die Erhöhung Ihrer Einsätze. Also für mich diese besondere manuelle Methode ist nicht mehr etwas, auf das ich mich verlassen möchte, aber von Zeit zu Zeit kann es dir einen Schuss in den Arm geben. Ich habe ein Arbitrage-Handelssystem. Kontaktieren sie mich wenn interessiert Ich brauche einen arbeitenden Partner, der mit mir zusammenarbeiten kann, um an Arbitrage zu arbeiten. Ich habe meine eigenen Firmengelder. Aber was mir fehlt, ist ein ernstes arb-System. Incase Sie haben Arbitrage-System, das auf echtes Konto funktioniert. Kontaktiere mich Bei myforexbasegmail Danke steve, dieser Artikel ist ziemlich gut, einfacher zu verstehen als bbg Training. Wie schon gesagt, der Ansatz braucht eine verkaufte IT-Infrastruktur. Meine IT-Trading-Erfahrungen (Band und Fonds) sagen mir, dass diese Strategie für Bank arbeitet und nicht für kleine Fonds oder einzelne Händler geeignet ist. Ich bin ein Algo-Trader und mache viel ARB in Japan. Der japanische Markt bietet mehr ARB-Chancen als die USA und EUR. Die meisten Makler konzentrieren sich wahrscheinlich auf den Volumenhandel statt auf den Schutz von ARB. Carry Trade ist auch eine gute Strategie für japanische Investoren. Wenn du mich für den japanischen Markt interessierst, kontaktiere mich, infoenecoin hi Ich bin interessiert, kannst du mir bitte Text geben Ich trage dreieckige Arbitrage freundlich hilf mir in dieser Hinsicht thaks Ich trafin Arbitrage selben so. Aber ich sehe Schwimmer in meinem Konto bis zu 100 auf 0,01 und gleichen Gewinn auch. Wenn ich 6 Monate Geschichte überprüfe diese Transaktion gab mir 780 Gewinn Ich möchte wissen, warum ist es so, wenn ich alle meine Position mit 3 Paaren hedge, wie ein Gewinn und Verlust kann so hoch sein. Vielleicht nicht unmöglich, aber höchstwahrscheinlich mehr Aufwand und Kosten, als durch die Gewinne gerechtfertigt werden Es klingt wie Sie nicht mehr handeln mit Arbitrage aus diesem Grund Shouldn8217t das ist die zentrale Botschaft des Artikels Als eine akademische Übung ist es von Interesse aber danke Sie. Recht. Ich würde nicht sagen, unmöglich, aber sicherlich viel härter als es vor ein paar Jahren war. Es gibt noch einige strukturierte Arbitrage-Deals wie im Carry-Trading, die arbeiten können. Großer Artikel Sie haben How8217s Ihre Arbitrage Handel so weit Möchten Sie sich mit mir in meiner E-Mail Kontakt aufnehmen Wir suchen HFT Arbitrage Händler, um einen Fonds zu verwalten. Danke Terry. Ich werde diese Woche in Kontakt treten.