MT4 Backtesting mit verschiedenen Brokern nicht übereinstimmen, was waren Ihre beiden Broker Ich verstehe Aaragorn hatte ähnliche Schwierigkeiten, nur er bekam verschiedene Ergebnisse aus dem gleichen Broker, Interbankfx. Unterschiedliche Ergebnisse aus dem Demo und Leben. Ich glaube, die Standard-Metaquote MT4 war mit einem Mig-Demo-Konto und interbankfx ein Live-Mini-Konto. Sollten wir alle eine gemeinsame Datenbank simulieren, wo alle Preise sind. Zecken und Bände sind die gleichen Ich denke, ich könnte das gleiche Problem wie Aaragorn, gleiche Broker gleichen Account (natürlich gleiche EA, Presets, gleiche Simulation Zeitraum Termine) mit Interbankfx i. e. Ein Tag bekomme ich ein Ergebnis und ein anderes ein anderes Ergebnis. Bei näherer Betrachtung der visuellen Graphen habe ich bemerkt, dass einige Kauf - und Verkaufspositionen auf Phantompreise gelegt wurden, manchmal 2-3 Pips oberhalb der aktuellen Bar (besonders wenn man die Zeitspanne von M15 auf M5 umschaltet). Das Standard-Symbol, d. h. die simulierte Zeitspanne sieht gut aus, aber die M5 kauft und verkauft kann auf Phantompreise (innerhalb des Zeitrahmens der M15 bar) platziert werden. Das Backtesting wurde bei jedem Tick getestet, um dem 12-Punkt-Steuerungsmodus entgegenzuwirken. Ich fange an zu fragen, ob dieser Fehler durch ein Preis Synchronisierungsproblem über verschiedene Perioden verursacht wird oder ein Interpolation Problem sein kann. Was auch immer der Fehler ist, dieses Problem gibt ein Vertrauensproblem auf meine EA, wie gewisse Zeiten die Simulation gibt gewinnende Ergebnisse gegen andere Tage, was zu einem Verlust von rückversetzten Ergebnissen führt. Sie würden davon ausgehen, dass das Ausführen der gleichen EA auf die gleiche Datenperiode Einstellung usw. würde das gleiche Ergebnis geben. Warnung, bitte überprüfen Sie Ihre Ergebnisse auf den visuellen Charts. Ich hoffe, mehr Menschen können Feedback über diese Phantom Preis Problem. Sts98ik: Ich glaube, die Standard-Metaquote MT4 war mit einem Mig-Demo-Konto und interbankfx ein Live-Mini-Konto. Sollten wir alle eine gemeinsame Datenbank simulieren, wo alle Preise sind. Zecken und Bände sind die gleichen Ich denke, ich könnte das gleiche Problem wie Aaragorn, gleiche Broker gleichen Account (natürlich gleiche EA, Presets, gleiche Simulation Zeitraum Termine) mit Interbankfx i. e. Ein Tag bekomme ich ein Ergebnis und ein anderes ein anderes Ergebnis. Bei näherer Betrachtung der visuellen Graphen habe ich bemerkt, dass einige Kauf - und Verkaufspositionen auf Phantompreise gelegt wurden, manchmal 2-3 Pips oberhalb der aktuellen Bar (besonders wenn man die Zeitspanne von M15 auf M5 umschaltet). Das Standard-Symbol, d. h. die simulierte Zeitspanne sieht gut aus, aber die M5 kauft und verkauft kann auf Phantompreise (innerhalb des Zeitrahmens der M15 bar) platziert werden. Das Backtesting wurde bei jedem Tick getestet, um dem 12-Punkt-Steuerungsmodus entgegenzuwirken. Ich fange an zu fragen, ob dieser Fehler durch ein Preis Synchronisierungsproblem über verschiedene Perioden verursacht wird oder ein Interpolation Problem sein kann. Was auch immer der Fehler ist, dieses Problem gibt ein Vertrauensproblem auf meine EA, wie gewisse Zeiten die Simulation gibt gewinnende Ergebnisse gegen andere Tage, was zu einem Verlust von rückversetzten Ergebnissen führt. Sie würden davon ausgehen, dass das Ausführen der gleichen EA auf die gleiche Datenperiode Einstellung usw. würde das gleiche Ergebnis geben. Warnung, bitte überprüfen Sie Ihre Ergebnisse auf den visuellen Charts. Ich hoffe, mehr Menschen können Feedback über diese Phantom Preis Problem. Gehen Sie zu diesem thred von Alpari Co Großbritannien. Könnte helfen, Ihre Probleme zu beantworten. Wunder, das gilt auch bei MT4 User Brokers in US. Laden Sie Ihre Kommentare ein. Ive bemerkte das gleiche in meinem Fall seine IBFX Daten vs. Alpari Demo Daten. Mehrere meiner EAs, vor allem diejenigen, die Kopfhaut, tun unglaublich gut mit Alpari Daten, sondern sind geringfügig profitabellich unrentabel mit IBFX Daten. Gleiche Einstellungen, Zeitrahmen, etc. Könnte dies sein, weil Alpari einen Deal Schreibtisch verwendet und IBFX ist näher an echten Interbank-Preisgestaltung Alle Einblicke wäre willkommen. Brue: Ive bemerkte das gleiche in meinem Fall seine IBFX Daten vs. Alpari Demo Daten. Mehrere meiner EAs, vor allem diejenigen, die Kopfhaut, tun unglaublich gut mit Alpari Daten, sondern sind geringfügig profitabellich unrentabel mit IBFX Daten. Gleiche Einstellungen, Zeitrahmen, etc. Könnte dies sein, weil Alpari einen Deal Schreibtisch verwendet und IBFX ist näher an echten Interbank-Preisgestaltung Alle Einblicke wäre willkommen. Russisch Alpari und IBFX haben sehr unterschiedliche Daten. Russische Alpari-Daten sind ähnlich mit Fibo Group und North Finance Daten. Daten für IBFX sind völlig anders. Dieses Problem wurde leicht auf Broker-Thread diskutiert. Verschiedene Zeitzone sts98ik: Ich bin neu bei der Verwendung von MT4 und ich bin derzeit Backtesting einige EAs. Ich habe etwas sehr Interessantes gefunden, in dem sich einige von euch mit deinen eigenen EAs verständigen mögen. Ich lief die gleiche EA mit den gleichen Presets auf MT4 von metaquotes und MT4 von InterbankFX. Simulationsdaten etc egal. Ich habe festgestellt, dass sie beide nicht die gleichen Ergebnisse geben, die Graphen und Zeiten der Käufe und Verkauf nicht übereinstimmen (daher unterschiedliche Einnahmen und Verlust). Was gibt Same EAs Gleiche Presets, gleiche Paare, aber unterschiedliche Ergebnisse. Vielleicht könnten einige von euch erfahrenen Nutzern eine Antwort vorschlagen. Ive auch das gleiche Problem. Ich habe herausgefunden, dass das aufgrund unterschiedlicher Zeitzone ist. MT4 ist in CET (Mitteleuropäische Zeit, die GMT1 ist), InterbankFX ist in GMT, also theres 1 Stunde Unterschied. Und dieser einstündige Unterschied kann den EAs große Auswirkungen auf die EAs machen, wenn die EA zu bestimmten Zeiten, wie meine EA in Interbankfx, handelt, sie handelt ab 8 Uhr (GMT8) und schließt alle Trades um 16 Uhr (GMT16). Wenn ich die Alpari-Plattform verwende, muss ich sie von 9 Uhr (CET9 oder GMT8) bis 17 Uhr (CET17 oder GMT16) umbenennen. Ich habe dieses Problem der Schaltzeiten coz FXDD verwenden einen anderen Zeitrahmen. Verschiedene Makler in verschiedenen Zeitzonen. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Ich suche nach einem Skript, das die GMT überprüft, nicht die Serverzeit, also muss ich dauert, um Zeitrahmen des Handels mit verschiedenen Brokern zu ändern. Wenn du einen hast, lass es mich wissen. Boostradegmail Danke Ich entwickelte eine EA, die große Ergebnisse Backtesting auf Alpari Daten für das Jahr 2006 gab. Ich habe es dann live auf meinem Velocity4x Konto und es begann Geld zu verlieren. Ich lief Backtests im visuellen Modus für den gleichen Zeitraum auf beiden Alpari Daten und Velocity4x Daten, und meine EA öffnete die gleichen verlieren Trades auf Velocity4x Daten, aber es nicht öffnen, die verlieren Positionen mit Alpari Daten. Ich habe festgestellt, dass durch die Optimierung der Parameter in meinem EA, war ich in der Lage, gute Ergebnisse Backtesting auf Velocity4x Daten zu bekommen. Wenn man die Charts der beiden Sätze von Daten auf demselben Zeitrahmen vergleicht, gibt es offensichtliche Unterschiede in den Größen und Formen der Kerzen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ein Satz von Daten nicht unbedingt besser für den Handel ist als der andere, aber die Unterschiede im Preisverhalten erfordern die EA, auf das Verhalten abgestimmt zu sein, auf dem es funktionieren wird. Jetzt gibt es ein Problem. Ich kann Jahre von Alpari eine Minute Daten herunterladen, aber einminütige Daten von Velocity4x geht nur etwa sechs Wochen zurück, nicht genug Daten, um mir ein hohes Maß an Vertrauen in die Back-Tests zu geben. Warum beschränken Broker die Menge der historischen Daten, die MT4-Benutzer herunterladen können Die einzige Antwort, die leicht in den Sinn kommt, ist, dass sie nicht wollen, dass Benutzer ihre EAs so optimieren, dass sie zu rentabel werden. Ich habe per E-Mail Velocity4x Kunden-Support und bat sie für den Zugriff auf mehr historische Daten, aber sie haben nicht die Mühe zu antworten. Also, sie sollten nicht überrascht sein, wenn ich mein Konto zerreißen und mit Alpari handeln werde, wenn sie in diesem Jahr eine Niederlassung in New York eröffnen. Brue: Ive bemerkte das gleiche in meinem Fall seine IBFX Daten vs. Alpari Demo Daten. Mehrere meiner EAs, vor allem diejenigen, die Kopfhaut, tun unglaublich gut mit Alpari Daten, sondern sind geringfügig profitabellich unrentabel mit IBFX Daten. Gleiche Einstellungen, Zeitrahmen, etc. Könnte dies sein, weil Alpari einen Deal Schreibtisch verwendet und IBFX ist näher an echten Interbank-Preisgestaltung Alle Einblicke wäre willkommen. IBFX-Daten sind nicht so flüchtig, daher ist das Scalping weniger wirksam. Ich würde lieber IBFX-Daten verwenden, da sie meine Broker sind, aber die Geschichte Download ist so ein Clusterfk Ich würde es mit einer Barge-Umfrage berühren. Verbinden Sie uns Download MetaTrader 5 Copyright 2000-2016, MQL5 Ltd. Wie ein Metatrader Backtest laufen Von Shaun Overton am 12. März 2014 06:01:17 GMT Hallo, das ist Shaun Overton mit ForexNews und OneStepRemoved. In diesem zehnminütigen Video werde ich dir zeigen, wie man einen Backtest für MetaTrader 4 einrichtet. Du kannst mit einem kostenlosen OANDA Demo Account folgen, indem du auf den Link unter diesem Video klickst. Melden Sie sich hier für ein kostenloses OANDA MT4 Demo-Konto an. Sobald Sie MetaTrader eröffnet haben und entschieden haben, dass Sie einen Backtest laufen müssen, ist der erste Schritt, historische Daten zu erhalten. Es gibt ein bisschen vorgespannte Daten, aber es ist nicht genug, um einen sehr langen Backtest zu laufen. Backtesting geht es um mehr als auf historische Aufführung. Sie können Ihre Erfahrungen mit historischen Daten nutzen, um zu analysieren, wie ein Fachberater unter verschiedenen Marktbedingungen arbeitet. Ich gehe zum Beispiel für ist immer das gleitende durchschnittliche Kreuz. Die Idee ist, dass ein schnell gleitender Durchschnitt über einen langsamen gleitenden Durchschnitt kreuzt, könnte man bedenken, dass ein Kaufsignal. Diese Art von Strategie ist natürlich für einen Trending-Markt konzipiert. Die Signale treten immer spät auf, weil sie auf einer nachlaufenden Anzeige basieren. Die Theorie ist, dass Trends potenziell groß genug sind, dass der Eintritt nach einem Trend beginnt und den Handel verlassen, nachdem er beendet ist, sollte Platz für den Aufwärtstrend haben. Das ist die Theorie. Märkte reichen über 70 der Zeit. Wenn der Markt nicht Trends und youre läuft eine Trend-Trading-Strategie, kann ich Ihnen sagen, dass Ihre Trend-Trading-Strategie ist nicht wahrscheinlich, gut zu tun, wenn keine Trends erscheinen. Backtesting bietet Einblicke, wie sich Ihr Fachberater verhält, wenn der Markt nicht Ihren Weg macht. Es hilft Ihnen, nach unten Szenarien zu planen, und wenn Sie es richtig machen, kann Backtesting Ihnen helfen, mit realistischen Leistungserwartungen zu entwickeln. Ich nehme an, du hast bereits den Fachberater installiert, den du testen möchtest. Wenn Sie das getan haben, hat Forex News ein weiteres Video, das Ihnen zeigt, wie Sie die EA installieren. Sie müssen Daten für das Währungspaar laden, das Sie backtest möchten, bevor Sie Tests starten. Es ist spannend, die Märkte zu analysieren, aber die Tests sind nur so gut wie Ihre Daten, also springen Sie nicht weiter. Ich mag Gold. Das ist das Diagramm, das ich hier gewählt habe. Ich muss den Zeitrahmen und das Währungspaar kennen, um die korrekten Daten zu laden. Egal, was Sie tun möchten, sollten Sie eine Minute dauern. Eine Minute Daten ist der kleinste Zeitrahmen zur Verfügung. Durch die Verwendung der genauesten Daten, verbessern Sie die Genauigkeit Ihres Backtests. Der ganze Punkt dabei ist es, dir ein genaues Bild der historischen Aufführung zu geben. Laden Sie eine Minute Daten verbessert die Qualität Ihrer Backtest, um Ihnen eine genauere Schätzung. Öffnen Sie ein 1-minütiges Diagramm für Gold, das ist das Instrument Im Backtesting in diesem Video. Gehe zum oberen linken Menü und wähle File New Chart Gold XAUUSD. Ändern Sie nun den Zeitrahmen. Wählen Sie die M1-Option aus diesem Menü-Streifen, oder gehen Sie zu Charts Periodizität Eine Minute Wir müssen autoscroll jetzt deaktivieren, dass das Diagramm geöffnet ist. Schieben Sie den Knopf an die Spitze mit dem kleinen grünen Dreieck. Es ähnelt einem Spielknopf. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Diagramm klicken und auf Eigenschaften klicken oder F8 drücken. Wählen Sie Eigenschaften, dann Common. Deaktivieren Sie neben Chart Autoscroll. Nun, da das Diagramm geöffnet ist, geh zum Werkzeug Optionen. Wähle die Registerkarte Charts. Max Bars in der Geschichte, ändern Sie es auf 999999999. Max Bars auf Diagramm muss das gleiche sein, 99999999999. Diese Einstellungen ermöglicht MT4, so viele historische Daten wie möglich zu laden. Gehen Sie zurück zu Ihren einminütigen Charts. Der nächste Schritt ist ziemlich langweilig 8211 müssen Sie die Home-Taste drücken, während MT4 Ihre historischen Daten herunterlädt. Dieser Teil dauert ziemlich lange und leider funktioniert es nur, wenn man dort sitzt und den Heimschlüssel drückt. Wenn Sie vergessen, die Autoscroll auszuschalten, springt das Diagramm zur aktuellen Leiste. Ich habe eine Stunde Charts für Backtesting ausgewählt, weil ich sie finden, um die beste Balance zwischen Handelshäufigkeit und Handelskosten zu schlagen. Jedes Mal, wenn Sie einen Handel betreten, zahlen Sie den Makler die Ausbreitung als Kosten für die Eingabe. Wenn Sie hyperaktiv auf M1-Charts oder M5-Charts handeln, ist es unglaublich schwierig, mit jeder Art von Kante zu handeln, die Kosten des Handels sind einfach zu unerschwinglich. Das Diagramm, das Id wie Backtest ist das einstündige Diagramm. Also, ich muss diesen Vorgang wiederholen, indem ich zurück auf H1-Diagrammen blättert, bis Ive genug Daten geladen hat, um die Dauer meiner Testperiode zu decken. Wechseln Sie auf die H1 so. Vergewissern Sie sich, dass der Autoscroll ausgeschaltet ist, und drücken Sie dann erneut die Home-Taste, bis die Daten über Ihr Testfenster hinausgehen. Weve beendete die ganze Beinarbeit. Wir können den Datenlade-Schritt für alle zukünftigen Tests mit H1-Gold-Charts überspringen. Wenn Sie sich entscheiden, ein anderes Währungspaar oder Zeitrahmen zu testen, dann müssen Sie diesem Datenladevorgang folgen. Lässt uns auf, unsere EA im Backtester zu laden und unsere Einstellungen zu wählen. Ich werde die MACD Sample EA in diesem Video verwenden, weil es standardmäßig in OANDAs MetaTrader erscheint. Ich weiß, dass jeder das sieht, dass diese EA bereits auf ihrem Computer geladen ist. Die Arbeit, die wir bisher gemacht haben, ist für XAUUSD 8211 Gold 8211 auf einer Stunde Charts. Wählen Sie diese Option aus dem Dropdown-Menü aus. Du hast gebeten, das Modell auszuwählen. Dies bezieht sich darauf, wie schnell und genau Sie wollen, dass der Test läuft. Ihre Auswahl kann die Testergebnisse enorm beeinflussen. Expertenberater laufen nacheinander durch die Zeit. Wenn Sie alle Preis Geschichte über den ganzen Tag, die gemeinhin als Tick-Daten bekannt ist, würde es Zehntausende von Preisen jeden Tag enthalten. Die Verflüssigung dieser Informationen in Zeitblöcke macht die Daten viel lesbarer und leichter zu analysieren. Die Anzeigemethode kann sehr 8211 Leuchter, Stäbe, Linien auf dem Diagramm. Sie alle repräsentieren mindestens ein gemeinsames Element. Der Start - oder Open-Preis des Zeitraums und der End - oder Schlusskurs für den Zeitraum. Ich bezahle beiläufig auf diese diskreten Zeit-Elemente als Takte 8211 Sie sollten davon ausgehen, dass ich eine Stunde Zeit für dieses Video meine. Wenn du eine Strategie hast, die intrabar läuft, dh deine EA eröffnet Trades, ohne auf die Bar zu warten, musst du unbedingt jeden Tick benutzen. Ansonsten ist der Backtester gezwungen, Annahmen über das Preisverhalten zu machen. Dies kann zu schweren Diskrepanzen zwischen der modellierten Leistung und dem, was historisch geschehen sollte, verursachen. Jeder Tick ist die genaueste Option zur Verfügung, aber seine auch die meisten zeitaufwendig. EAs, die nur am offenen einer neuen Bar handeln, können mit den Kontrollpunkten weggehen, solange der Stoppverlust und der Profit nicht dem Risiko ausgesetzt sind, in denselben Stab getroffen zu werden. Wenn entweder dein Stopp oder Gewinn nehmen kann in einem einzigen Stab getroffen werden, kann der Backtester verwirren, was zuerst geschlagen wurde: der Stopp oder der Take Profit. Dies kann wiederum zu großen Diskrepanzen in den gemeldeten Ergebnissen führen. Der Backtester könnte sagen, du hast gewonnen, als du verloren hast und umgekehrt. All das ist ein langer Weg, Ihnen zu sagen, dass Sie jedes Tick verwenden, es sei denn, Sie haben einen zwingenden Grund, anders zu tun. Ich empfehle nicht, irgendwelche Backtests mit Open Only Preisen zu laufen. Die Modellierungsfehler kommen immer zu stark heraus und der Test ist für die Analyse nützlich. Mit den Daten können Sie das Start - und Enddatum für den Test steuern. Das Format ist Jahr-Monat-Datum. Die Option auf der linken Seite ist das Startdatum. Die Option rechts ist das Enddatum. Mein Test läuft vom 1. Februar 2013 bis zum 1. Februar 2014. Hier drüben kann ich das Diagramm kontrollieren, das ich anschauen möchte. Wählen Sie H1 als Zeitrahmen, der für eine Stunde Diagramme steht. Darunter ist das verbreitet. Das kann auch einen erheblichen Einfluss auf den Backtest haben. Der Spread ist eine Handelskosten. Es ist entscheidend, dass Ihr Backtest mindestens die Broker typisch verbreitet oder schlechter ist. Sie wollen annehmen, was passiert, wenn die Dinge schief gehen, nicht was im Märchenland passieren könnte. Historische Backtests sind in der Regel der beste Fall Szenario 8211 Sie sollten generell erwarten eine Verringerung der Leistung, wenn Sie in die Zukunft zu bewegen. Mit einer Spread, die schlechter ist als die Broker verbreitet ist es ratsam, sowohl mit variablen Spreads und potenziellen negativen Schlupf Rechnung zu tragen. Der Backtest gibt dir immer perfekte Fills, die ich versichere, dass es in der realen Welt nicht passiert. Schlupf ist ein sehr reales und gegenwärtiges Element des Handels. Ich werde es auf 30 für diesen Backtest setzen, was 30 Mikropips oder 3 Pips ist. Das ist viel schlimmer OANDAs typisch verbreitet. Wenn eine Strategie eine 3-Pip-Spread auf EURUSD überleben kann, kann es ein ermutigendes Zeichen von Leistungspotenzial sein. Schließlich müssen wir zum Fachberater gehen. Hier kontrollieren wir die Eingaben, die für den Fachberater eindeutig sind, den Sie testen. Klicken Sie auf die Registerkarte Eingaben. Jeder EA hat unterschiedliche Einstellungen. Anstatt über die MACD Sample EA im Detail zu sprechen, möchte ich dieses High Level behalten, damit du die verschiedenen Spalten verstehst. Hier sind links die Einstellungen im Backtest. Wenn du die Losgröße ändern möchtest, die für jedes Signal gehandelt wird, ist dies die Box, die du änderst. Die Boxen auf der rechten Seite gelten nur für eine Optimierung, die in einem separaten Video gut abdeckt. Schieben Sie ok, wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind. Der visuelle Modus wirkt sich nicht auf die Testergebnisse aus. Wenn Sie sehen wollen, dass die Trades auf den Charts abschrecken, dann legen Sie einen Scheck neben dieser Option. Lassen Sie es unkontrolliert, wenn Sie sich nur um den Leistungsbericht kümmern. Pushing Start startet den Backtest und du bist bereit, die Ergebnisse zu analysieren. Sie können Ihre EAs in einem kostenlosen MetaTrader Praxis-Account von OANDA starten. Klicken Sie auf den Link unterhalb dieses Videos, um Ihr kostenloses Demo-Konto zu öffnen.
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